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モメンタム持続性
複数期間モメンタムの加重合成
コンポジット構成
Grinblatt & Moskowitz (2004) 'Predicting Stock Price Movements from Past Returns'に基づく複数期間モメンタムの統合指標。3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の各モメンタムを加重平均することで、単一期間に依存するモメンタム戦略の脆弱性を軽減する。Asness, Moskowitz & Pedersen (2013) 'Value and Momentum Everywhere'でも複数ホライズンの統合がリスク調整後リターンを改善することが示されている。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · 18.7%
+12.3% 0−12.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+9.77
IC₂₄
+0.03
ボラ
0.23
ヒット
100%
カバレッジ
98.4%
最大下落
0.0%
回転率
39%
ユニバース
4,380
月次IC
的中 16/24
2024-08+0.132024-09+0.002024-10+0.042024-11+0.032024-12-0.032025-01-0.132025-02-0.072025-03+0.082025-04-0.032025-05-0.012025-06+0.052025-07+0.122025-08+0.042025-09+0.182025-10+0.042025-11+0.192025-12+0.142026-01+0.392026-02-0.412026-03+0.062026-04+0.182026-05-0.042026-06-0.352026-07+0.01
業種エクスポージャー
銀行業+0.63海運業+0.33証券、商品先物取引業+0.15情報・通信業+0.09パルプ・紙+0.08鉄鋼+0.07食料品+0.05卸売業+0.05
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
ファクターモメンタム◆
+0.83
6ヶ月リターン◆
+0.82
3ヶ月リターン◆
+0.82
52週高値比◆
+0.66
Daily Return◆
+0.50
1ヶ月リバーサル◆
-0.50
リターン/ボラ比◆
+0.48
12ヶ月リターン◆
+0.43
長期リバーサル◆
-0.43
テールリスク◆
-0.33
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.32
12-1ヶ月モメンタム◆
+0.26
End of Month Market Cap◆
+0.24
Company Market Cap◆
+0.24
サイズ因子◆
-0.24
小型株プレミアム◆
-0.24
下方ボラティリティ◆
-0.23
カーハートモメンタム◆
+0.22
Cumulative Return Index◆
+0.22
Market Equity◆
+0.21