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6ヶ月リターン
過去6ヶ月間の累積リターン
十分位スプレッド
D10−D1 · 14.7%
+10.0% 0−10.0%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+8.12
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.22
ヒット
99%
カバレッジ
98.4%
最大下落
-2.2%
回転率
34%
ユニバース
4,380
月次IC
的中 17/24
2024-08+0.102024-09+0.022024-10+0.052024-11+0.022024-12-0.042025-01-0.152025-02-0.062025-03+0.062025-04+0.022025-05-0.022025-06+0.022025-07+0.102025-08+0.022025-09+0.152025-10+0.022025-11+0.172025-12+0.152026-01+0.382026-02-0.382026-03+0.092026-04+0.162026-05+0.012026-06-0.352026-07-0.01
業種エクスポージャー
銀行業+0.22海運業+0.11精密機器+0.05電気機器+0.04パルプ・紙+0.03情報・通信業+0.03証券、商品先物取引業+0.03鉄鋼+0.02
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
ファクターモメンタム◆
+0.99
モメンタム持続性◆
+0.82
52週高値比◆
+0.69
リターン/ボラ比◆
+0.56
12ヶ月リターン◆
+0.51
長期リバーサル◆
-0.51
テールリスク◆
-0.48
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.48
3ヶ月リターン◆
+0.42
12-1ヶ月モメンタム◆
+0.39
Daily Return◆
+0.32
1ヶ月リバーサル◆
-0.32
下方ボラティリティ◆
-0.30
ボラ局面比◆
+0.26
ディープバリュー◆
-0.21
総合バリュー◆
-0.21
バリュー合成◆
-0.21
Company Market Cap◆
+0.21
サイズ因子◆
-0.21
小型株プレミアム◆
-0.21