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12ヶ月リターン
過去12ヶ月間の累積リターン
十分位スプレッド
D10−D1 · 10.5%
+7.6% 0−7.6%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+6.39
IC₂₄
+0.03
ボラ
0.20
ヒット
98%
カバレッジ
95.7%
最大下落
-4.7%
回転率
25%
ユニバース
4,258
月次IC
的中 17/24
2024-08+0.042024-09+0.042024-10+0.072024-11+0.122024-12-0.042025-01-0.172025-02-0.022025-03+0.112025-04-0.002025-05-0.002025-06+0.002025-07+0.062025-08+0.042025-09+0.152025-10+0.012025-11+0.162025-12+0.122026-01+0.322026-02-0.432026-03+0.112026-04+0.152026-05+0.052026-06-0.262026-07+0.08
業種エクスポージャー
銀行業+0.81鉱業+0.45非鉄金属+0.43電気機器+0.34海運業+0.32精密機器+0.30金属製品+0.14石油・石炭製品+0.14
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
長期リバーサル◆
-1.00
リターン/ボラ比◆
+0.93
12-1ヶ月モメンタム◆
+0.92
中期モメンタム◆
+0.75
ファクターモメンタム◆
+0.51
6ヶ月リターン◆
+0.51
52週高値比◆
+0.47
BABファクター◆
-0.47
TOPIXベータ◆
+0.47
カーハートモメンタム◆
+0.44
Cumulative Return Index◆
+0.44
モメンタム持続性◆
+0.43
Month-Start Cumulative Return◆
+0.42
Company Market Cap◆
+0.41
サイズ因子◆
-0.41
小型株プレミアム◆
-0.41
End of Month Market Cap◆
+0.41
Shareholders Equity◆
+0.41
Total Assets◆
+0.40
Market Equity◆
+0.40