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3ヶ月リターン
過去3ヶ月間の累積リターン
十分位スプレッド
D10−D1 · 20.4%
+13.2% 0−13.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+10.50
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.23
ヒット
100%
カバレッジ
99.5%
最大下落
0.0%
回転率
48%
ユニバース
4,426
月次IC
的中 15/24
2024-08+0.142024-09-0.012024-10+0.012024-11+0.052024-12-0.032025-01-0.092025-02-0.062025-03+0.072025-04-0.072025-05-0.012025-06+0.062025-07+0.132025-08+0.052025-09+0.192025-10+0.052025-11+0.192025-12+0.122026-01+0.332026-02-0.402026-03+0.032026-04+0.182026-05-0.072026-06-0.312026-07+0.02
業種エクスポージャー
銀行業+0.19鉱業+0.13海運業+0.10証券、商品先物取引業+0.07石油・石炭製品+0.03情報・通信業+0.03鉄鋼+0.03不動産業+0.02
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
モメンタム持続性◆
+0.82
Daily Return◆
+0.53
1ヶ月リバーサル◆
-0.53
ファクターモメンタム◆
+0.47
52週高値比◆
+0.44
6ヶ月リターン◆
+0.42
リターン/ボラ比◆
+0.28
Cumulative Market Cap Weight◆
-0.26
12ヶ月リターン◆
+0.24
長期リバーサル◆
-0.24
End of Month Market Cap◆
+0.21
Company Market Cap◆
+0.21
サイズ因子◆
-0.21
小型株プレミアム◆
-0.21
経常利益◆
+0.21
Short Volume Ratio◆
+0.20
Net Income◆
+0.19
Market Equity◆
+0.19
Beginning of Month Market Cap◆
+0.19
残差モメンタム◆
+0.19