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ボラ局面比
短期/長期ボラティリティ比率（レジーム検出）
コンポジット構成
Adrian & Rosenberg (2008) 'Stock Returns and Volatility: Pricing the Short-Run and Long-Run Components of Market Risk'に基づくボラティリティ構造分析。短期ボラティリティ（60日）と長期ボラティリティ（250日）の比率が1を大幅に超える場合、直近のリスク上昇（ストレス局面）を示す。Engle & Rangel (2008)のSpline-GARCHモデルでも短期/長期ボラティリティの分離が市場レジーム検出に有効であることが示されている。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · 5.4%
+5.0% 0−5.0%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+4.05
IC₂₄
-0.00
ボラ
0.16
ヒット
91%
カバレッジ
92.9%
最大下落
-8.0%
回転率
41%
ユニバース
4,134
月次IC
的中 12/24
2024-08-0.042024-09+0.062024-10+0.012024-11-0.012024-12-0.042025-01-0.072025-02-0.042025-03+0.082025-04+0.012025-05-0.012025-06+0.042025-07-0.072025-08-0.112025-09-0.042025-10+0.032025-11+0.032025-12+0.032026-01+0.182026-02-0.202026-03+0.042026-04+0.112026-05+0.082026-06-0.142026-07-0.02
業種エクスポージャー
電気機器+0.45ゴム製品+0.38精密機器+0.33石油・石炭製品+0.32パルプ・紙+0.13化学+0.11銀行業+0.08情報・通信業+0.04
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
60-Day Return Variance◆
+0.46
安定配当◆
-0.46
3ヶ月ボラティリティ◆
+0.34
6ヶ月リターン◆
+0.26
ファクターモメンタム◆
+0.25
End of Month Market Cap◆
+0.25
Company Market Cap◆
+0.24
サイズ因子◆
-0.24
小型株プレミアム◆
-0.24
Market Equity◆
+0.24
Beginning of Month Market Cap◆
+0.24
Short Volume Ratio◆
+0.23
Shareholders Equity◆
+0.20
モメンタム持続性◆
+0.20
EBITDA◆
+0.20
Total Assets◆
+0.19
Net New Margin Positioning◆
-0.19
バリュー合成◆
-0.19
ディープバリュー◆
-0.18
総合バリュー◆
-0.18