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250-Day Return Variance
Rolling 250-day variance of daily returns. Proxy for annualized total risk.
十分位スプレッド
D10−D1 · 2.3%
+2.7% 0−2.7%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.05
IC₂₄
-0.04
ボラ
0.26
ヒット
67%
カバレッジ
93.3%
最大下落
-27.5%
回転率
8%
ユニバース
4,152
月次IC
的中 9/24
2024-08-0.192024-09-0.162024-10+0.012024-11-0.062024-12+0.062025-01-0.052025-02-0.072025-03-0.042025-04+0.212025-05+0.112025-06+0.062025-07+0.062025-08-0.122025-09-0.102025-10-0.202025-11-0.172025-12+0.082026-01-0.022026-02-0.252026-03+0.062026-04-0.092026-05-0.232026-06-0.142026-07+0.21
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.00精密機器+0.00医薬品+0.00鉱業+0.00電気機器+0.00情報・通信業+0.00ガラス・土石製品+0.00機械+0.00
シグナル詳細
カテゴリ
Risk
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
ディフェンシブ合成◆
-1.00
利回りスプレッド◆
-1.00
安定性合成◆
-1.00
QMJ合成◆
-0.97
12ヶ月ボラティリティ◆
+0.88
60-Day Return Variance◆
+0.87
安定配当◆
-0.87
固有ボラ効果◆
-0.86
固有ボラティリティ◆
+0.86
利益安定性◆
-0.80
低ボラバリュー◆
-0.70
ディフェンシブ株式◆
-0.69
12ヶ月最大ドローダウン◆
-0.68
下方ボラティリティ◆
+0.68
3ヶ月ボラティリティ◆
+0.66
リスク調整モメンタム◆
-0.65
リスク調整バリュー◆
-0.59
52週高値比◆
-0.41
Disclosed Short Interest◆
+0.34
簿価利回り◆
-0.33