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60-Day Return Variance
Rolling 60-day variance of daily returns. Proxy for short-term risk.
十分位スプレッド
D10−D1 · 4.3%
+4.7% 0−4.7%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.73
IC₂₄
-0.04
ボラ
0.30
ヒット
74%
カバレッジ
94.4%
最大下落
-50.3%
回転率
24%
ユニバース
4,202
月次IC
的中 11/24
2024-08-0.202024-09-0.162024-10+0.022024-11-0.042024-12+0.022025-01-0.072025-02-0.072025-03+0.012025-04+0.212025-05+0.112025-06+0.072025-07+0.002025-08-0.152025-09-0.102025-10-0.152025-11-0.132025-12+0.082026-01+0.082026-02-0.312026-03+0.052026-04-0.032026-05-0.182026-06-0.162026-07+0.20
業種エクスポージャー
電気機器+0.00ゴム製品+0.00精密機器+0.00非鉄金属+0.00医薬品+0.00情報・通信業+0.00機械+0.00金属製品+0.00
シグナル詳細
カテゴリ
Risk
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
安定配当◆
-1.00
ディフェンシブ合成◆
-0.87
利回りスプレッド◆
-0.87
250-Day Return Variance◆
+0.87
安定性合成◆
-0.85
QMJ合成◆
-0.83
12ヶ月ボラティリティ◆
+0.79
固有ボラ効果◆
-0.76
固有ボラティリティ◆
+0.76
3ヶ月ボラティリティ◆
+0.75
利益安定性◆
-0.68
低ボラバリュー◆
-0.65
ディフェンシブ株式◆
-0.61
下方ボラティリティ◆
+0.57
12ヶ月最大ドローダウン◆
-0.56
リスク調整バリュー◆
-0.55
リスク調整モメンタム◆
-0.53
ボラ局面比◆
+0.46
小型バリュー◆
-0.35
バランス5因子◆
-0.35