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バリュー×クオリティ
割安性・収益性・安全性を統合したバリュー×クオリティ合成
コンポジット構成
Asness, Frazzini & Pedersen (2015) 'Quality Minus Junk'及びNovy-Marx (2013)の知見を統合した合成指標。純粋なバリュー戦略はクオリティと組み合わせることで著しくリスク調整後リターンが改善する。割安性（E/P）、収益性（ROE）、安全性（低ボラ）を加重合成し、「安くて良い」銘柄を選別する。Israel, Laursen & Richardson (2020)はこの組み合わせが因子間の自然なヘッジ効果を生むことを示している。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.1%
+1.8% 0−1.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-2.76
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.09
ヒット
21%
カバレッジ
74.2%
最大下落
-99.0%
回転率
29%
ユニバース
3,301
月次IC
的中 14/24
2024-08-0.102024-09+0.002024-10+0.042024-11-0.022024-12-0.022025-01+0.072025-02+0.062025-03-0.092025-04+0.032025-05-0.042025-06+0.172025-07+0.122025-08+0.082025-09+0.062025-10-0.022025-11-0.052025-12-0.052026-01+0.032026-02+0.002026-03-0.032026-04-0.012026-05+0.082026-06+0.172026-07+0.05
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.34その他金融業+0.19輸送用機器+0.19倉庫・運輸関連業+0.17非鉄金属+0.14空運業+0.13海運業+0.12証券、商品先物取引業+0.12
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
日本アルファ◆
+1.00
バリュートラップ回避◆
+1.00
益利回り◆
+0.99
Price to Earnings◆
-0.99
GARP◆
+0.89
経常利益利回り◆
+0.83
営業利回り◆
+0.82
バリュー合成◆
+0.80
リスク調整バリュー◆
+0.80
PEG逆数◆
+0.79
ディープバリュー◆
+0.75
総合バリュー◆
+0.75
マジックフォーミュラ◆
+0.74
グロース因子◆
+0.63
EV / EBITDA◆
-0.63
配当クオリティ◆
+0.62
Return on Equity◆
+0.62
総還元利回り◆
+0.61
株主利回り◆
+0.61
クオリティスコア◆
+0.60