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リスク調整バリュー
割安性と低リスクを統合したリスク調整済みバリュー
コンポジット構成
割安度（PER逆数のZ値）と低ボラティリティ（250日分散のZ値を反転）を等配分で組み合わせたシグナルである。PERが相対的に低く、かつボラティリティが相対的に低い銘柄を識別でき、バリュー投資と低リスク戦略の融合ポジション構築に用いられる。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -3.0%
+2.9% 0−2.9%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.96
IC₂₄
+0.04
ボラ
0.19
ヒット
26%
カバレッジ
73.8%
最大下落
-99.9%
回転率
29%
ユニバース
3,286
月次IC
的中 16/24
2024-08-0.062024-09+0.072024-10+0.012024-11+0.032024-12-0.022025-01+0.102025-02+0.112025-03-0.072025-04-0.072025-05-0.102025-06+0.132025-07+0.092025-08+0.112025-09+0.092025-10+0.122025-11+0.092025-12-0.032026-01+0.092026-02+0.112026-03-0.122026-04+0.012026-05+0.172026-06+0.222026-07-0.05
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.52空運業+0.38倉庫・運輸関連業+0.38その他金融業+0.33証券、商品先物取引業+0.28輸送用機器+0.27陸運業+0.26水産・農林業+0.24
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
益利回り◆
+0.82
Price to Earnings◆
-0.82
バリュートラップ回避◆
+0.80
バリュー×クオリティ◆
+0.80
日本アルファ◆
+0.80
バリュー合成◆
+0.77
ディープバリュー◆
+0.74
総合バリュー◆
+0.74
GARP◆
+0.74
利益安定性◆
+0.73
経常利益利回り◆
+0.72
営業利回り◆
+0.70
低ボラバリュー◆
+0.66
PEG逆数◆
+0.66
QMJ合成◆
+0.65
ディフェンシブ合成◆
+0.59
利回りスプレッド◆
+0.59
250-Day Return Variance◆
-0.59
安定性合成◆
+0.59
EV / EBITDA◆
-0.58