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バランス5因子
バリュー・サイズ・品質・モメンタム・低リスクの5因子等加重合成
コンポジット構成
本シグナルは、割安性（PB逆数）、企業規模、収益性、モメンタム、リスクの5つの要因を標準化したうえで均等配分（各20%）し総合評価する多因子モデルである。割安で小型、高ROE、上昇トレンド、低ボラティリティの銘柄ほどスコアが高くなり、ロング候補の選別に用いる。
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.8%
+1.8% 0−1.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.85
IC₂₄
+0.07
ボラ
0.11
ヒット
27%
カバレッジ
83.6%
最大下落
-98.2%
回転率
14%
ユニバース
3,721
月次IC
的中 18/24
2024-08-0.082024-09+0.052024-10+0.012024-11+0.092024-12-0.012025-01+0.172025-02+0.092025-03-0.112025-04-0.042025-05-0.042025-06+0.162025-07+0.132025-08+0.202025-09+0.122025-10+0.112025-11+0.192025-12+0.142026-01+0.182026-02+0.062026-03+0.022026-04+0.042026-05+0.072026-06+0.052026-07-0.01
業種エクスポージャー
ゴム製品+0.41パルプ・紙+0.21鉄鋼+0.20金属製品+0.20電気・ガス業+0.15繊維製品+0.15倉庫・運輸関連業+0.13輸送用機器+0.12
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
小型バリュー◆
+1.00
簿価利回り◆
+0.95
バリュープレミアム◆
+0.95
Price to Book◆
-0.95
ディープバリュー◆
+0.82
総合バリュー◆
+0.82
低ボラバリュー◆
+0.81
バリュー合成◆
+0.78
EV/売上高比率◆
+0.59
売上利回り◆
+0.57
Price to Sales◆
-0.57
EV / EBITDA◆
-0.48
リスク調整バリュー◆
+0.46
益利回り◆
+0.40
Price to Earnings◆
-0.40
Book Value Per Share◆
+0.40
経常利益利回り◆
+0.38
Forward Price to Earnings◆
-0.36
バリュートラップ回避◆
+0.35
60-Day Return Variance◆
-0.35