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3ヶ月ボラティリティ
過去3ヶ月リターンの標準偏差（年率換算）
十分位スプレッド
D10−D1 · 6.2%
+6.2% 0−6.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.93
IC₂₄
-0.02
ボラ
0.39
ヒット
75%
カバレッジ
99.5%
最大下落
-38.4%
回転率
39%
ユニバース
4,426
月次IC
的中 10/24
2024-08-0.092024-09-0.132024-10-0.002024-11-0.022024-12-0.022025-01-0.042025-02-0.072025-03+0.032025-04+0.122025-05+0.092025-06+0.102025-07+0.052025-08-0.092025-09-0.042025-10-0.072025-11-0.062025-12+0.052026-01+0.092026-02-0.352026-03+0.042026-04+0.062026-05-0.122026-06-0.072026-07+0.18
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.21海運業+0.20電気機器+0.16鉱業+0.15精密機器+0.12医薬品+0.11情報・通信業+0.10化学+0.03
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
60-Day Return Variance◆
+0.75
安定配当◆
-0.75
固有ボラ効果◆
-0.73
固有ボラティリティ◆
+0.73
12ヶ月ボラティリティ◆
+0.73
ディフェンシブ合成◆
-0.66
利回りスプレッド◆
-0.66
250-Day Return Variance◆
+0.66
安定性合成◆
-0.64
QMJ合成◆
-0.61
12ヶ月最大ドローダウン◆
-0.54
利益安定性◆
-0.52
低ボラバリュー◆
-0.50
下方ボラティリティ◆
+0.46
ディフェンシブ株式◆
-0.44
リスク調整バリュー◆
-0.40
リスク調整モメンタム◆
-0.39
Daily Return◆
+0.37
1ヶ月リバーサル◆
-0.37
ボラ局面比◆
+0.34