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12ヶ月ボラティリティ
過去12ヶ月リターンの標準偏差（年率換算）
十分位スプレッド
D10−D1 · 3.9%
+4.1% 0−4.1%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.54
IC₂₄
-0.03
ボラ
0.31
ヒット
70%
カバレッジ
95.7%
最大下落
-33.9%
回転率
11%
ユニバース
4,258
月次IC
的中 10/24
2024-08-0.142024-09-0.142024-10+0.012024-11-0.032024-12+0.052025-01-0.072025-02-0.072025-03-0.002025-04+0.152025-05+0.092025-06+0.082025-07+0.052025-08-0.112025-09-0.072025-10-0.142025-11-0.112025-12+0.082026-01+0.042026-02-0.332026-03+0.032026-04-0.072026-05-0.152026-06-0.112026-07+0.22
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.33鉱業+0.24精密機器+0.20電気機器+0.19医薬品+0.18海運業+0.11機械+0.09ガラス・土石製品+0.08
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
固有ボラティリティ◆
+0.96
固有ボラ効果◆
-0.96
ディフェンシブ合成◆
-0.88
利回りスプレッド◆
-0.88
250-Day Return Variance◆
+0.88
安定性合成◆
-0.87
QMJ合成◆
-0.83
60-Day Return Variance◆
+0.79
安定配当◆
-0.79
下方ボラティリティ◆
+0.76
12ヶ月最大ドローダウン◆
-0.74
3ヶ月ボラティリティ◆
+0.73
ディフェンシブ株式◆
-0.72
利益安定性◆
-0.65
低ボラバリュー◆
-0.60
リスク調整モメンタム◆
-0.51
リスク調整バリュー◆
-0.49
BABファクター◆
-0.44
TOPIXベータ◆
+0.44
52週高値比◆
-0.42