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バリュー合成
低PER・低PBR・高配当利回りのz値を合成したバリュー指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -3.3%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-3.18
IC₂₄
+0.06
ボラ
0.13
ヒット
14%
カバレッジ
74.2%
最大下落
-99.9%
回転率
27%
ユニバース
3,301
月次IC
的中 19/24
2024-08-0.132024-09+0.062024-10+0.012024-11+0.062024-12-0.012025-01+0.152025-02+0.082025-03-0.162025-04+0.002025-05-0.052025-06+0.212025-07+0.162025-08+0.152025-09+0.142025-10+0.092025-11+0.132025-12+0.132026-01+0.192026-02+0.032026-03-0.032026-04+0.022026-05+0.092026-06+0.122026-07+0.02
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.60輸送用機器+0.46倉庫・運輸関連業+0.38金属製品+0.33パルプ・紙+0.32鉄鋼+0.29海運業+0.29繊維製品+0.23
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Value
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
ディープバリュー◆
+1.00
総合バリュー◆
+1.00
益利回り◆
+0.85
Price to Earnings◆
-0.85
簿価利回り◆
+0.82
バリュープレミアム◆
+0.82
Price to Book◆
-0.82
バリュートラップ回避◆
+0.81
バリュー×クオリティ◆
+0.80
日本アルファ◆
+0.80
小型バリュー◆
+0.78
バランス5因子◆
+0.78
リスク調整バリュー◆
+0.77
経常利益利回り◆
+0.75
GARP◆
+0.74
低ボラバリュー◆
+0.71
営業利回り◆
+0.70
売上利回り◆
+0.70
Price to Sales◆
-0.70
EV / EBITDA◆
-0.69