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安定配当
高配当利回りかつ低短期リスクの安定配当指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -4.3%
+4.7% 0−4.7%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.73
IC₂₄
+0.04
ボラ
0.30
ヒット
26%
カバレッジ
94.4%
最大下落
-100.0%
回転率
23%
ユニバース
4,202
月次IC
的中 14/24
2024-08+0.202024-09+0.162024-10-0.022024-11+0.042024-12-0.022025-01+0.072025-02+0.072025-03-0.012025-04-0.212025-05-0.112025-06-0.072025-07+0.002025-08+0.152025-09+0.102025-10+0.152025-11+0.132025-12-0.082026-01-0.082026-02+0.312026-03-0.052026-04+0.032026-05+0.182026-06+0.162026-07-0.20
業種エクスポージャー
水産・農林業+0.18陸運業+0.18空運業+0.18食料品+0.17倉庫・運輸関連業+0.16電気・ガス業+0.14鉄鋼+0.13保険業+0.12
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
60-Day Return Variance◆
-1.00
ディフェンシブ合成◆
+0.87
利回りスプレッド◆
+0.87
250-Day Return Variance◆
-0.87
安定性合成◆
+0.85
QMJ合成◆
+0.83
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.79
固有ボラ効果◆
+0.76
固有ボラティリティ◆
-0.76
3ヶ月ボラティリティ◆
-0.75
利益安定性◆
+0.68
低ボラバリュー◆
+0.65
ディフェンシブ株式◆
+0.61
下方ボラティリティ◆
-0.57
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.56
リスク調整バリュー◆
+0.55
リスク調整モメンタム◆
+0.53
ボラ局面比◆
-0.46
小型バリュー◆
+0.35
バランス5因子◆
+0.35