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安定性合成
低ボラティリティ・高利益率・低レバレッジを組み合わせた安定性指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.2%
+2.7% 0−2.7%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.06
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.25
ヒット
36%
カバレッジ
82.2%
最大下落
-99.6%
回転率
11%
ユニバース
3,658
月次IC
的中 15/24
2024-08+0.182024-09+0.152024-10-0.012024-11+0.072024-12-0.062025-01+0.072025-02+0.102025-03+0.062025-04-0.212025-05-0.122025-06-0.032025-07-0.042025-08+0.142025-09+0.082025-10+0.222025-11+0.202025-12-0.052026-01+0.042026-02+0.242026-03-0.082026-04+0.092026-05+0.242026-06+0.192026-07-0.19
業種エクスポージャー
空運業+0.22食料品+0.20陸運業+0.19水産・農林業+0.17倉庫・運輸関連業+0.15パルプ・紙+0.15鉄鋼+0.12卸売業+0.11
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Stability
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
ディフェンシブ合成◆
+1.00
利回りスプレッド◆
+1.00
250-Day Return Variance◆
-1.00
QMJ合成◆
+0.97
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.87
固有ボラ効果◆
+0.86
固有ボラティリティ◆
-0.86
60-Day Return Variance◆
-0.85
安定配当◆
+0.85
利益安定性◆
+0.81
ディフェンシブ株式◆
+0.70
低ボラバリュー◆
+0.70
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.67
下方ボラティリティ◆
-0.67
リスク調整モメンタム◆
+0.66
3ヶ月ボラティリティ◆
-0.64
リスク調整バリュー◆
+0.59
52週高値比◆
+0.41
簿価利回り◆
+0.34
バリュープレミアム◆
+0.34