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12ヶ月歪度
過去12ヶ月リターン分布の歪度
十分位スプレッド
D10−D1 · 4.5%
+4.3% 0−4.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+3.27
IC₂₄
-0.02
ボラ
0.17
ヒット
86%
カバレッジ
95.7%
最大下落
-6.5%
回転率
23%
ユニバース
4,258
月次IC
的中 11/24
2024-08-0.062024-09-0.042024-10+0.002024-11+0.062024-12+0.012025-01-0.022025-02-0.062025-03+0.012025-04+0.062025-05+0.032025-06+0.062025-07+0.042025-08-0.052025-09-0.032025-10-0.072025-11-0.022025-12+0.052026-01+0.022026-02-0.172026-03-0.072026-04-0.112026-05-0.132026-06-0.072026-07+0.08
業種エクスポージャー
海運業+0.53精密機器+0.46医薬品+0.40情報・通信業+0.25非鉄金属+0.25倉庫・運輸関連業+0.25電気機器+0.20その他製品+0.18
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
テールリスク◆
-0.66
固有ボラ効果◆
-0.38
固有ボラティリティ◆
+0.38
12ヶ月ボラティリティ◆
+0.34
ディフェンシブ合成◆
-0.32
利回りスプレッド◆
-0.32
250-Day Return Variance◆
+0.32
3ヶ月ボラティリティ◆
+0.31
60-Day Return Variance◆
+0.31
安定配当◆
-0.31
安定性合成◆
-0.30
QMJ合成◆
-0.28
利益安定性◆
-0.27
低ボラバリュー◆
-0.25
ファクターモメンタム◆
+0.22
リスク調整モメンタム◆
-0.21
リスク調整バリュー◆
-0.21
6ヶ月リターン◆
+0.19
簿価利回り◆
-0.15
バリュープレミアム◆
-0.15