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サイズ因子
時価総額の負のz値（小型株プレミアム因子）
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.1%
+1.3% 0−1.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.00
IC₂₄
-0.06
ボラ
0.13
ヒット
34%
カバレッジ
83.8%
最大下落
-92.6%
回転率
12%
ユニバース
3,729
月次IC
的中 9/24
2024-08-0.142024-09-0.102024-10+0.002024-11-0.152024-12+0.022025-01+0.132025-02+0.082025-03-0.102025-04+0.012025-05-0.012025-06-0.122025-07+0.012025-08-0.072025-09-0.192025-10-0.262025-11-0.152025-12+0.042026-01-0.292026-02+0.192026-03+0.042026-04-0.212026-05-0.172026-06-0.072026-07-0.03
業種エクスポージャー
倉庫・運輸関連業+0.14金属製品+0.14水産・農林業+0.14繊維製品+0.14パルプ・紙+0.14サービス業+0.12不動産業+0.10情報・通信業+0.09
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
End of Month Market Cap◆
-1.00
Company Market Cap◆
-1.00
小型株プレミアム◆
+1.00
Market Equity◆
-1.00
Beginning of Month Market Cap◆
-1.00
Cumulative Market Cap Weight◆
+0.99
Shareholders Equity◆
-0.91
Total Assets◆
-0.89
EBITDA◆
-0.88
経常利益◆
-0.86
営業利益◆
-0.84
Net Income◆
-0.84
Net Sales◆
-0.80
発行済株式数◆
-0.76
Net New Margin Positioning◆
+0.71
Short Volume Ratio◆
-0.70
配当成長力◆
-0.59
Dividend Per Share◆
-0.59
モメンタムスコア◆
-0.59
カーハートモメンタム◆
-0.54