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収益堅牢性
Fama-French RMW因子の代理（ROE・営業利益率・ROAの合成）
コンポジット構成
Fama & French (2015) 'A Five-Factor Asset Pricing Model'のRMW（Robust Minus Weak）因子を再現する合成指標。収益性が高い（Robust）企業は低い（Weak）企業を月次0.25%上回るリターンを示す。ROE・営業利益率・ROAの3指標を加重平均し、多面的な収益堅牢性を捕捉する。Hou, Xue & Zhang (2015)のq-factorモデルでも同様の収益性因子が採用されている。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.4%
+1.3% 0−1.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.40
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.12
ヒット
48%
カバレッジ
82.6%
最大下落
-71.5%
回転率
20%
ユニバース
3,674
月次IC
的中 17/24
2024-08+0.062024-09-0.002024-10+0.052024-11+0.032024-12-0.042025-01-0.082025-02-0.012025-03+0.082025-04+0.022025-05+0.032025-06+0.002025-07+0.042025-08+0.062025-09+0.042025-10+0.042025-11+0.012025-12-0.152026-01-0.032026-02-0.052026-03+0.022026-04+0.012026-05+0.112026-06+0.132026-07+0.02
業種エクスポージャー
その他金融業+0.04電気・ガス業+0.04保険業+0.04建設業+0.04空運業+0.03非鉄金属+0.03銀行業+0.03水産・農林業+0.03
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Quality
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
クオリティスコア◆
+1.00
確信度スコア◆
+1.00
配当クオリティ◆
+1.00
Return on Equity◆
+1.00
総還元利回り◆
+0.97
株主利回り◆
+0.97
収益性スコア◆
+0.94
資本効率◆
+0.94
Return on Assets◆
+0.90
Return on Invested Capital◆
+0.86
粗利益性◆
+0.82
発生高代理◆
+0.80
マジックフォーミュラ◆
+0.74
グロース因子◆
+0.71
Fスコア代理◆
+0.70
Earnings Per Share◆
+0.61
財務健全性◆
+0.61
バリュー×クオリティ◆
+0.60
日本アルファ◆
+0.60
バリュートラップ回避◆
+0.59