← シグナルライブラリポートフォリオを作成 →
リスク調整モメンタム
高リターンかつ低リスクを統合したリスク調整済みモメンタム
十分位スプレッド
D10−D1 · 1.9%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.22
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.19
ヒット
68%
カバレッジ
93.3%
最大下落
-33.9%
回転率
9%
ユニバース
4,152
月次IC
的中 15/24
2024-08+0.212024-09+0.122024-10+0.012024-11+0.112024-12-0.062025-01-0.052025-02+0.012025-03+0.122025-04-0.132025-05-0.062025-06-0.012025-07-0.052025-08+0.152025-09+0.172025-10+0.182025-11+0.192025-12-0.072026-01+0.142026-02+0.012026-03-0.032026-04+0.142026-05+0.252026-06+0.072026-07-0.15
業種エクスポージャー
建設業+0.26陸運業+0.21食料品+0.19ゴム製品+0.17卸売業+0.16倉庫・運輸関連業+0.15空運業+0.14小売業+0.14
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
利益安定性◆
+0.69
QMJ合成◆
+0.69
Month-Start Cumulative Return◆
+0.68
カーハートモメンタム◆
+0.67
Cumulative Return Index◆
+0.67
安定性合成◆
+0.66
モメンタムスコア◆
+0.66
ディフェンシブ合成◆
+0.65
利回りスプレッド◆
+0.65
250-Day Return Variance◆
-0.65
クオリティモメンタム◆
+0.64
Dividend Per Share◆
+0.53
60-Day Return Variance◆
-0.53
安定配当◆
+0.53
固有ボラ効果◆
+0.52
固有ボラティリティ◆
-0.52
配当成長力◆
+0.51
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.51
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.50
営業利益◆
+0.44