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リターン/ボラ比
12ヶ月リターンを12ヶ月ボラティリティで除したリスク調整済みリターン
十分位スプレッド
D10−D1 · 8.4%
+5.8% 0−5.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+8.95
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.11
ヒット
99%
カバレッジ
92.6%
最大下落
-1.1%
回転率
28%
ユニバース
4,119
月次IC
的中 19/24
2024-08+0.062024-09+0.062024-10+0.082024-11+0.132024-12-0.042025-01-0.172025-02-0.042025-03+0.112025-04+0.022025-05+0.012025-06+0.012025-07+0.072025-08+0.082025-09+0.182025-10+0.082025-11+0.202025-12+0.112026-01+0.342026-02-0.342026-03+0.112026-04+0.192026-05+0.082026-06-0.262026-07+0.05
業種エクスポージャー
銀行業+3.06鉱業+0.67証券、商品先物取引業+0.67倉庫・運輸関連業+0.56海運業+0.55石油・石炭製品+0.42パルプ・紙+0.35電気機器+0.35
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
12ヶ月リターン◆
+0.93
長期リバーサル◆
-0.93
12-1ヶ月モメンタム◆
+0.87
中期モメンタム◆
+0.69
52週高値比◆
+0.61
6ヶ月リターン◆
+0.56
ファクターモメンタム◆
+0.55
モメンタム持続性◆
+0.48
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.47
配当成長力◆
+0.42
カーハートモメンタム◆
+0.41
Cumulative Return Index◆
+0.41
Shareholders Equity◆
+0.41
Dividend Per Share◆
+0.41
Total Assets◆
+0.41
経常利益◆
+0.40
Company Market Cap◆
+0.40
サイズ因子◆
-0.40
小型株プレミアム◆
-0.40
End of Month Market Cap◆
+0.40