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1ヶ月リバーサル
直近1ヶ月リターンの反転（負の短期モメンタム）
十分位スプレッド
D10−D1 · -35.0%
+21.2% 0−21.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-18.04
IC₂₄
-0.03
ボラ
0.23
ヒット
0%
カバレッジ
100.0%
最大下落
-100.0%
回転率
84%
ユニバース
4,450
月次IC
的中 9/24
2024-08-0.112024-09-0.002024-10+0.022024-11-0.012024-12+0.062025-01+0.062025-02+0.002025-03-0.062025-04+0.082025-05-0.112025-06-0.032025-07-0.112025-08-0.052025-09-0.182025-10-0.022025-11-0.112025-12-0.092026-01-0.262026-02+0.422026-03+0.082026-04-0.192026-05+0.022026-06+0.082026-07-0.07
業種エクスポージャー
ゴム製品+0.06保険業+0.05陸運業+0.04空運業+0.03小売業+0.03倉庫・運輸関連業+0.02食料品+0.02水産・農林業+0.02
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Mean Reversion
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
Daily Return◆
-1.00
3ヶ月リターン◆
-0.53
モメンタム持続性◆
-0.50
3ヶ月ボラティリティ◆
-0.37
ファクターモメンタム◆
-0.33
6ヶ月リターン◆
-0.32
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.29
12ヶ月リターン◆
-0.28
長期リバーサル◆
+0.28
固有ボラ効果◆
+0.27
固有ボラティリティ◆
-0.27
60-Day Return Variance◆
-0.27
安定配当◆
+0.27
リターン/ボラ比◆
-0.26
ディフェンシブ株式◆
+0.25
52週高値比◆
-0.25
ディフェンシブ合成◆
+0.23
利回りスプレッド◆
+0.23
250-Day Return Variance◆
-0.23
安定性合成◆
+0.21