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クオリティモメンタム
高ROEかつ高モメンタムの銘柄を選好する合成指標
十分位スプレッド
D10−D1 · 4.0%
+3.5% 0−3.5%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+2.75
IC₂₄
+0.03
ボラ
0.18
ヒット
87%
カバレッジ
84.3%
最大下落
-25.1%
回転率
10%
ユニバース
3,753
月次IC
的中 14/24
2024-08+0.162024-09+0.052024-10+0.022024-11+0.122024-12-0.072025-01-0.122025-02-0.012025-03+0.132025-04-0.012025-05-0.002025-06+0.022025-07-0.022025-08+0.092025-09+0.142025-10+0.072025-11+0.102025-12-0.092026-01+0.122026-02-0.152026-03+0.022026-04+0.122026-05+0.152026-06-0.022026-07-0.02
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.23建設業+0.22電気機器+0.19ゴム製品+0.16機械+0.14ガラス・土石製品+0.10卸売業+0.06精密機器+0.05
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
カーハートモメンタム◆
+0.95
Cumulative Return Index◆
+0.95
Month-Start Cumulative Return◆
+0.95
モメンタムスコア◆
+0.89
残差モメンタム◆
+0.65
リスク調整モメンタム◆
+0.64
Net Income◆
+0.59
配当成長力◆
+0.58
営業利益◆
+0.57
収益性スコア◆
+0.56
資本効率◆
+0.56
経常利益◆
+0.56
クオリティスコア◆
+0.56
収益堅牢性◆
+0.56
確信度スコア◆
+0.56
配当クオリティ◆
+0.56
Return on Equity◆
+0.56
グロース因子◆
+0.56
Return on Assets◆
+0.55
Return on Invested Capital◆
+0.55