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52週高値比
現在の累積リターン指数と過去12ヶ月最高値の比率
十分位スプレッド
D10−D1 · 12.3%
+8.1% 0−8.1%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+6.53
IC₂₄
+0.03
ボラ
0.27
ヒット
95%
カバレッジ
95.7%
最大下落
-4.3%
回転率
44%
ユニバース
4,258
月次IC
的中 16/24
2024-08+0.182024-09+0.062024-10+0.042024-11+0.052024-12-0.072025-01-0.112025-02+0.012025-03+0.092025-04-0.112025-05-0.062025-06-0.032025-07+0.092025-08+0.102025-09+0.192025-10+0.082025-11+0.172025-12+0.062026-01+0.322026-02-0.212026-03+0.002026-04+0.212026-05+0.072026-06-0.272026-07-0.12
業種エクスポージャー
銀行業+0.11パルプ・紙+0.06陸運業+0.05食料品+0.04鉄鋼+0.04倉庫・運輸関連業+0.04証券、商品先物取引業+0.04卸売業+0.03
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.75
ファクターモメンタム◆
+0.71
6ヶ月リターン◆
+0.69
モメンタム持続性◆
+0.66
リターン/ボラ比◆
+0.61
テールリスク◆
-0.54
下方ボラティリティ◆
-0.47
12ヶ月リターン◆
+0.47
長期リバーサル◆
-0.47
固有ボラ効果◆
+0.44
固有ボラティリティ◆
-0.44
3ヶ月リターン◆
+0.44
12-1ヶ月モメンタム◆
+0.43
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.42
安定性合成◆
+0.41
リスク調整モメンタム◆
+0.41
ディフェンシブ合成◆
+0.41
利回りスプレッド◆
+0.41
250-Day Return Variance◆
-0.41
QMJ合成◆
+0.39