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モメンタムスコア
累積リターンとEPSのz値を合成したモメンタム指標
十分位スプレッド
D10−D1 · 4.1%
+3.3% 0−3.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+2.84
IC₂₄
+0.05
ボラ
0.17
ヒット
84%
カバレッジ
84.3%
最大下落
-19.7%
回転率
9%
ユニバース
3,753
月次IC
的中 16/24
2024-08+0.142024-09+0.062024-10+0.012024-11+0.152024-12-0.062025-01-0.112025-02-0.002025-03+0.122025-04-0.012025-05+0.012025-06+0.062025-07+0.022025-08+0.132025-09+0.212025-10+0.112025-11+0.142025-12-0.072026-01+0.192026-02-0.162026-03+0.022026-04+0.112026-05+0.172026-06-0.002026-07-0.07
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.34建設業+0.25電気機器+0.21ゴム製品+0.18機械+0.15ガラス・土石製品+0.10海運業+0.09陸運業+0.06
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Momentum
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
カーハートモメンタム◆
+0.89
Cumulative Return Index◆
+0.89
Month-Start Cumulative Return◆
+0.89
クオリティモメンタム◆
+0.89
Earnings Per Share◆
+0.75
配当成長力◆
+0.74
グロース因子◆
+0.73
Net Income◆
+0.68
Dividend Per Share◆
+0.68
リスク調整モメンタム◆
+0.66
営業利益◆
+0.65
経常利益◆
+0.64
利益モメンタム◆
-0.62
EBITDA◆
+0.61
残差モメンタム◆
+0.61
Company Market Cap◆
+0.59
サイズ因子◆
-0.59
小型株プレミアム◆
-0.59
Market Equity◆
+0.59
Beginning of Month Market Cap◆
+0.59