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12ヶ月最大ドローダウン
過去12ヶ月間の累積リターン指数の最大下落率
十分位スプレッド
D10−D1 · 2.4%
+2.0% 0−2.0%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.11
IC₂₄
+0.03
ボラ
0.26
ヒット
69%
カバレッジ
95.7%
最大下落
-35.8%
回転率
19%
ユニバース
4,258
月次IC
的中 15/24
2024-08+0.152024-09+0.122024-10+0.032024-11+0.082024-12-0.062025-01-0.062025-02+0.012025-03+0.112025-04-0.142025-05-0.092025-06-0.082025-07+0.032025-08+0.092025-09+0.092025-10+0.132025-11+0.142025-12-0.012026-01+0.142026-02-0.022026-03+0.012026-04+0.142026-05+0.132026-06-0.132026-07-0.18
業種エクスポージャー
銀行業+0.09倉庫・運輸関連業+0.06パルプ・紙+0.06食料品+0.06陸運業+0.05保険業+0.04卸売業+0.03証券、商品先物取引業+0.03
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
固有ボラ効果◆
+0.75
固有ボラティリティ◆
-0.75
52週高値比◆
+0.75
下方ボラティリティ◆
-0.74
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.74
ディフェンシブ合成◆
+0.68
利回りスプレッド◆
+0.68
250-Day Return Variance◆
-0.68
安定性合成◆
+0.67
QMJ合成◆
+0.64
テールリスク◆
-0.63
利益安定性◆
+0.56
60-Day Return Variance◆
-0.56
安定配当◆
+0.56
3ヶ月ボラティリティ◆
-0.54
リスク調整モメンタム◆
+0.50
ファクターモメンタム◆
+0.49
低ボラバリュー◆
+0.49
6ヶ月リターン◆
+0.48
リターン/ボラ比◆
+0.47