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マジックフォーミュラ
営業利回り＋営業効率の合成（Greenblatt戦略）
コンポジット構成
Greenblatt (2005) 'The Little Book That Beats the Market'のマジックフォーミュラ。営業利回り（EBIT/EV）と資本効率（EBIT/TA）の2軸で銘柄をランク付けする。バックテストでは1988-2004年の米国市場で年率30.8%のリターンを示した。割安性（バリュー）と効率性（クオリティ）を同時にスクリーニングすることで、典型的なバリュートラップ（安いが質の低い銘柄）を回避する設計となっている。
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.6%
+1.3% 0−1.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.56
IC₂₄
+0.04
ボラ
0.12
ヒット
49%
カバレッジ
82.1%
最大下落
-76.0%
回転率
25%
ユニバース
3,655
月次IC
的中 19/24
2024-08+0.042024-09+0.012024-10+0.042024-11+0.072024-12-0.042025-01-0.022025-02+0.032025-03+0.032025-04+0.022025-05-0.022025-06+0.102025-07+0.092025-08+0.102025-09+0.092025-10+0.052025-11+0.062025-12-0.122026-01+0.022026-02-0.052026-03+0.012026-04+0.052026-05+0.142026-06+0.142026-07+0.02
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.54空運業+0.37非鉄金属+0.37輸送用機器+0.29建設業+0.25不動産業+0.22水産・農林業+0.21陸運業+0.19
シグナル詳細
カテゴリ
Valuation Extended
サブカテゴリ
Advanced Ratios
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
営業利回り◆
+0.92
粗利益性◆
+0.85
経常利益利回り◆
+0.84
Return on Invested Capital◆
+0.83
収益性スコア◆
+0.75
資本効率◆
+0.75
配当クオリティ◆
+0.75
Return on Equity◆
+0.75
Return on Assets◆
+0.74
バリュー×クオリティ◆
+0.74
日本アルファ◆
+0.74
クオリティスコア◆
+0.74
収益堅牢性◆
+0.74
確信度スコア◆
+0.74
総還元利回り◆
+0.74
株主利回り◆
+0.74
バリュートラップ回避◆
+0.74
財務健全性◆
+0.72
益利回り◆
+0.71
Price to Earnings◆
-0.71