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低ボラバリュー
低ボラティリティかつ割安な銘柄を選好する合成指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -3.0%
+3.1% 0−3.1%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.51
IC₂₄
+0.08
ボラ
0.24
ヒット
30%
カバレッジ
83.8%
最大下落
-99.9%
回転率
12%
ユニバース
3,727
月次IC
的中 16/24
2024-08-0.012024-09+0.112024-10-0.002024-11+0.122024-12-0.052025-01+0.162025-02+0.102025-03-0.062025-04-0.122025-05-0.092025-06+0.132025-07+0.102025-08+0.222025-09+0.172025-10+0.212025-11+0.262025-12+0.082026-01+0.212026-02+0.112026-03-0.022026-04+0.122026-05+0.192026-06+0.162026-07-0.08
業種エクスポージャー
ゴム製品+1.08パルプ・紙+0.62鉄鋼+0.59輸送用機器+0.50電気・ガス業+0.49倉庫・運輸関連業+0.44金属製品+0.40陸運業+0.35
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
簿価利回り◆
+0.86
バリュープレミアム◆
+0.86
Price to Book◆
-0.86
小型バリュー◆
+0.81
バランス5因子◆
+0.81
ディープバリュー◆
+0.75
総合バリュー◆
+0.75
バリュー合成◆
+0.71
安定性合成◆
+0.70
ディフェンシブ合成◆
+0.70
利回りスプレッド◆
+0.70
250-Day Return Variance◆
-0.70
リスク調整バリュー◆
+0.66
QMJ合成◆
+0.65
60-Day Return Variance◆
-0.65
安定配当◆
+0.65
利益安定性◆
+0.64
固有ボラ効果◆
+0.63
固有ボラティリティ◆
-0.63
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.60