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レバレッジリスク
高レバレッジ・低利益率を組み合わせたリスク指標
十分位スプレッド
D10−D1 · 0.4%
+1.2% 0−1.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+0.42
IC₂₄
-0.01
ボラ
0.10
ヒット
54%
カバレッジ
82.6%
最大下落
-24.3%
回転率
9%
ユニバース
3,674
月次IC
的中 8/24
2024-08-0.082024-09-0.062024-10+0.022024-11-0.042024-12+0.032025-01+0.022025-02+0.022025-03-0.012025-04-0.012025-05-0.042025-06-0.002025-07+0.082025-08-0.052025-09-0.052025-10-0.012025-11-0.022025-12+0.082026-01+0.002026-02-0.012026-03-0.062026-04-0.032026-05-0.012026-06+0.072026-07-0.00
業種エクスポージャー
銀行業+2.28その他金融業+1.07医薬品+0.52保険業+0.43証券、商品先物取引業+0.36不動産業+0.09小売業+0.08空運業+0.07
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Stability
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
Debt to Equity◆
+0.98
Equity Ratio◆
-0.96
Net Debt◆
+0.52
レバレッジ改善◆
-0.42
発生高代理◆
-0.41
Return on Assets◆
-0.33
売上利回り◆
+0.32
Price to Sales◆
-0.32
持続的インカム◆
-0.30
日本インカム成長◆
-0.30
Operating Margin◆
-0.30
収益性スコア◆
-0.27
資本効率◆
-0.27
粗利益性◆
-0.27
利益率拡大◆
+0.25
Fスコア代理◆
-0.21
Dividend Per Share◆
-0.19
Return on Invested Capital◆
-0.18
配当成長力◆
-0.17
Month-Start Cumulative Return◆
-0.16