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日本インカム成長
配当・利益率・売上成長・低レバレッジの統合インカム成長指標
コンポジット構成
日本市場のコーポレートガバナンス改革（2014年伊藤レポート、2015年コーポレートガバナンス・コード）以降の構造変化を捕捉する統合指標。ROE8%目標・増配傾向・資本効率改善を意識した日本企業のトランスフォーメーションを反映する。配当利回り（株主還元）・営業利益率（本業の収益力）・売上成長（事業拡大）・低レバレッジ（財務規律）を合成し、持続的なインカム成長ポテンシャルを評価する。Kubota & Takehara (2018)は日本市場における配当ファクターの有効性を確認している。
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.4%
+1.2% 0−1.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.38
IC₂₄
+0.03
ボラ
0.12
ヒット
45%
カバレッジ
82.6%
最大下落
-68.2%
回転率
7%
ユニバース
3,674
月次IC
的中 18/24
2024-08+0.102024-09+0.022024-10+0.052024-11+0.062024-12-0.022025-01-0.082025-02-0.032025-03+0.052025-04+0.022025-05+0.032025-06+0.022025-07+0.042025-08+0.112025-09+0.072025-10+0.072025-11+0.062025-12-0.122026-01+0.042026-02-0.092026-03+0.082026-04+0.042026-05+0.122026-06+0.062026-07-0.01
業種エクスポージャー
鉱業+0.01証券、商品先物取引業+0.01銀行業+0.01その他金融業+0.01不動産業+0.01機械+0.01電気・ガス業+0.01化学+0.01
シグナル詳細
カテゴリ
Income
サブカテゴリ
Yield & Payout
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
持続的インカム◆
+1.00
Operating Margin◆
+1.00
利益率拡大◆
-0.81
粗利益性◆
+0.67
Return on Invested Capital◆
+0.65
Return on Assets◆
+0.62
収益性スコア◆
+0.61
資本効率◆
+0.61
発生高代理◆
+0.60
確信度スコア◆
+0.60
クオリティスコア◆
+0.59
収益堅牢性◆
+0.59
配当クオリティ◆
+0.55
Return on Equity◆
+0.55
総還元利回り◆
+0.54
株主利回り◆
+0.54
マジックフォーミュラ◆
+0.50
営業利益◆
+0.50
グロース因子◆
+0.48
Net Income◆
+0.47