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日本アルファ
日本市場に最適化されたROE・バリュー・低リスク・配当・利益率の多因子合成
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.1%
+1.8% 0−1.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-2.76
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.09
ヒット
21%
カバレッジ
74.2%
最大下落
-99.0%
回転率
29%
ユニバース
3,301
月次IC
的中 14/24
2024-08-0.102024-09+0.002024-10+0.042024-11-0.022024-12-0.022025-01+0.072025-02+0.062025-03-0.092025-04+0.032025-05-0.042025-06+0.172025-07+0.122025-08+0.082025-09+0.062025-10-0.022025-11-0.052025-12-0.052026-01+0.032026-02+0.002026-03-0.032026-04-0.012026-05+0.082026-06+0.172026-07+0.05
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.25その他金融業+0.14輸送用機器+0.14倉庫・運輸関連業+0.12非鉄金属+0.10空運業+0.09海運業+0.09証券、商品先物取引業+0.09
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
バリュー×クオリティ◆
+1.00
バリュートラップ回避◆
+1.00
益利回り◆
+0.99
Price to Earnings◆
-0.99
GARP◆
+0.89
経常利益利回り◆
+0.83
営業利回り◆
+0.82
バリュー合成◆
+0.80
リスク調整バリュー◆
+0.80
PEG逆数◆
+0.79
ディープバリュー◆
+0.75
総合バリュー◆
+0.75
マジックフォーミュラ◆
+0.74
グロース因子◆
+0.63
EV / EBITDA◆
-0.63
配当クオリティ◆
+0.62
Return on Equity◆
+0.62
総還元利回り◆
+0.61
株主利回り◆
+0.61
クオリティスコア◆
+0.60