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固有ボラティリティ
TOPIX回帰の残差標準偏差（固有リスク）
十分位スプレッド
D10−D1 · 3.8%
+4.0% 0−4.0%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+1.77
IC₂₄
-0.03
ボラ
0.26
ヒット
73%
カバレッジ
95.7%
最大下落
-27.9%
回転率
11%
ユニバース
4,259
月次IC
的中 10/24
2024-08-0.122024-09-0.152024-10+0.012024-11-0.042024-12+0.052025-01-0.062025-02-0.062025-03+0.002025-04+0.152025-05+0.082025-06+0.072025-07+0.042025-08-0.122025-09-0.092025-10-0.122025-11-0.112025-12+0.072026-01+0.032026-02-0.282026-03-0.022026-04-0.112026-05-0.172026-06-0.072026-07+0.21
業種エクスポージャー
鉱業+0.23非鉄金属+0.22医薬品+0.18精密機器+0.15電気機器+0.13海運業+0.10情報・通信業+0.06ガラス・土石製品+0.06
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
固有ボラ効果◆
-1.00
12ヶ月ボラティリティ◆
+0.96
ディフェンシブ合成◆
-0.86
利回りスプレッド◆
-0.86
250-Day Return Variance◆
+0.86
安定性合成◆
-0.86
QMJ合成◆
-0.82
60-Day Return Variance◆
+0.76
安定配当◆
-0.76
12ヶ月最大ドローダウン◆
-0.75
3ヶ月ボラティリティ◆
+0.73
下方ボラティリティ◆
+0.68
利益安定性◆
-0.68
低ボラバリュー◆
-0.63
ディフェンシブ株式◆
-0.59
リスク調整モメンタム◆
-0.52
リスク調整バリュー◆
-0.50
52週高値比◆
-0.44
12ヶ月歪度◆
+0.38
簿価利回り◆
-0.34