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自己資本成長率
前年同期比の自己資本成長率
コンポジット構成
Pontiff & Woodgate (2008) 'Share Issuance and Cross-Sectional Returns'及びDaniel & Titman (2006)が報告した株式発行効果の代理指標。自己資本の急激な増加は増資や転換社債行使を示唆し、将来リターンの低下と関連する。McLean, Pontiff & Watanabe (2009)は日本を含む国際市場でも同効果を確認した。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.3%
+1.3% 0−1.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.40
IC₂₄
+0.00
ボラ
0.09
ヒット
49%
カバレッジ
83.0%
最大下落
-57.1%
回転率
12%
ユニバース
3,694
月次IC
的中 14/24
2024-08+0.022024-09+0.002024-10-0.002024-11+0.082024-12-0.042025-01-0.052025-02+0.012025-03+0.092025-04+0.062025-05+0.022025-06+0.022025-07+0.052025-08+0.012025-09-0.032025-10-0.052025-11-0.012025-12-0.092026-01-0.062026-02-0.022026-03+0.022026-04-0.042026-05+0.012026-06+0.022026-07+0.07
業種エクスポージャー
空運業+0.30倉庫・運輸関連業+0.12その他金融業+0.08医薬品+0.07非鉄金属+0.07保険業+0.06サービス業+0.05卸売業+0.05
シグナル詳細
カテゴリ
Growth
サブカテゴリ
Capital Growth
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
総資産成長率◆
+0.62
保守的投資◆
-0.62
総還元利回り◆
+0.47
株主利回り◆
+0.47
配当クオリティ◆
+0.45
Return on Equity◆
+0.45
クオリティスコア◆
+0.45
収益堅牢性◆
+0.45
確信度スコア◆
+0.45
収益性スコア◆
+0.40
資本効率◆
+0.40
Dividend Payout Ratio◆
-0.40
Return on Invested Capital◆
+0.39
Return on Assets◆
+0.38
Fスコア代理◆
+0.36
粗利益性◆
+0.35
レバレッジ改善◆
+0.33
売上高成長率◆
+0.32
発生高代理◆
+0.32
グロース因子◆
+0.31