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利益安定性
高EPSかつ低ボラティリティの安定収益指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.9%
+2.7% 0−2.7%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.00
IC₂₄
+0.07
ボラ
0.23
ヒット
40%
カバレッジ
84.0%
最大下落
-99.3%
回転率
16%
ユニバース
3,736
月次IC
的中 17/24
2024-08+0.142024-09+0.142024-10-0.012024-11+0.092024-12-0.062025-01+0.062025-02+0.082025-03+0.052025-04-0.172025-05-0.092025-06+0.032025-07+0.022025-08+0.182025-09+0.172025-10+0.232025-11+0.222025-12-0.062026-01+0.132026-02+0.142026-03-0.072026-04+0.102026-05+0.262026-06+0.182026-07-0.16
業種エクスポージャー
陸運業+0.28空運業+0.25水産・農林業+0.21倉庫・運輸関連業+0.20食料品+0.19卸売業+0.13海運業+0.12パルプ・紙+0.12
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Stability
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
QMJ合成◆
+0.83
安定性合成◆
+0.81
ディフェンシブ合成◆
+0.80
利回りスプレッド◆
+0.80
250-Day Return Variance◆
-0.80
リスク調整バリュー◆
+0.73
リスク調整モメンタム◆
+0.69
固有ボラ効果◆
+0.68
固有ボラティリティ◆
-0.68
60-Day Return Variance◆
-0.68
安定配当◆
+0.68
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.65
低ボラバリュー◆
+0.64
Earnings Per Share◆
+0.63
配当成長力◆
+0.62
グロース因子◆
+0.60
Book Value Per Share◆
+0.60
PEG逆数◆
+0.59
Dividend Per Share◆
+0.59
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.56