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利益成長率
前年同期比のEPS成長率
コンポジット構成
Chan, Jegadeesh & Lakonishok (1996) 'Momentum Strategies'で検証された利益モメンタム効果に基づく。EPSの前年同期比変化率を標準化し、利益成長トレンドを捕捉する。同研究は利益サプライズ後の株価ドリフト（PEAD）が6-12ヶ月持続することを示した。日本市場では決算発表後のアンダーリアクションが顕著であり、利益成長率は有効なアルファ源泉となる。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.3%
+1.2% 0−1.2%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.71
IC₂₄
+0.02
ボラ
0.05
ヒット
42%
カバレッジ
83.0%
最大下落
-46.5%
回転率
25%
ユニバース
3,694
月次IC
的中 18/24
2024-08+0.022024-09-0.012024-10+0.032024-11+0.072024-12-0.022025-01-0.032025-02-0.022025-03+0.022025-04+0.032025-05+0.022025-06+0.062025-07+0.062025-08+0.072025-09+0.082025-10+0.032025-11+0.052025-12-0.022026-01+0.042026-02-0.072026-03+0.022026-04+0.002026-05+0.042026-06+0.012026-07+0.02
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.31その他製品+0.14電気機器+0.13輸送用機器+0.11医薬品+0.09石油・石炭製品+0.07ゴム製品+0.06情報・通信業+0.05
シグナル詳細
カテゴリ
Growth
サブカテゴリ
Earnings Growth
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
Fスコア代理◆
+0.35
グロース因子◆
+0.30
Earnings Per Share◆
+0.30
総還元利回り◆
+0.29
株主利回り◆
+0.29
確信度スコア◆
+0.28
クオリティスコア◆
+0.28
収益堅牢性◆
+0.28
配当クオリティ◆
+0.28
Return on Equity◆
+0.28
収益性スコア◆
+0.26
資本効率◆
+0.26
Return on Assets◆
+0.26
PEG逆数◆
+0.25
Net Income◆
+0.24
発生高代理◆
+0.24
GARP◆
+0.24
売上高成長率◆
+0.24
持続的インカム◆
+0.23
日本インカム成長◆
+0.23