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下方ボラティリティ
負のリターンのみの標準偏差（年率換算、下方リスク指標）
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.6%
+1.8% 0−1.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.78
IC₂₄
-0.03
ボラ
0.24
ヒット
40%
カバレッジ
91.5%
最大下落
-98.6%
回転率
17%
ユニバース
4,072
月次IC
的中 7/24
2024-08-0.112024-09-0.122024-10-0.022024-11-0.092024-12+0.062025-01-0.012025-02-0.002025-03-0.042025-04+0.092025-05+0.052025-06+0.032025-07-0.012025-08-0.102025-09-0.132025-10-0.132025-11-0.162025-12+0.012026-01-0.102026-02-0.042026-03+0.072026-04-0.032026-05-0.102026-06-0.072026-07+0.15
業種エクスポージャー
鉱業+0.12非鉄金属+0.12ゴム製品+0.08電気機器+0.07輸送用機器+0.05機械+0.05精密機器+0.04医薬品+0.03
シグナル詳細
カテゴリ
Technical
サブカテゴリ
Volatility
ファクター頻度
monthly
リターン効果
negative
方向性
asc
相関シグナル
連動性の高い順
12ヶ月ボラティリティ◆
+0.76
12ヶ月最大ドローダウン◆
-0.74
固有ボラ効果◆
-0.68
固有ボラティリティ◆
+0.68
ディフェンシブ合成◆
-0.68
利回りスプレッド◆
-0.68
250-Day Return Variance◆
+0.68
安定性合成◆
-0.67
QMJ合成◆
-0.64
ディフェンシブ株式◆
-0.62
テールリスク◆
+0.60
60-Day Return Variance◆
+0.57
安定配当◆
-0.57
利益安定性◆
-0.50
52週高値比◆
-0.47
3ヶ月ボラティリティ◆
+0.46
リスク調整モメンタム◆
-0.43
低ボラバリュー◆
-0.42
BABファクター◆
-0.39
TOPIXベータ◆
+0.39