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ディフェンシブ合成
低ボラ・高配当・低レバレッジ・高利益率を統合した防御的指標
十分位スプレッド
D10−D1 · -2.3%
+2.7% 0−2.7%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-1.05
IC₂₄
+0.04
ボラ
0.26
ヒット
33%
カバレッジ
93.3%
最大下落
-99.7%
回転率
7%
ユニバース
4,152
月次IC
的中 15/24
2024-08+0.192024-09+0.162024-10-0.012024-11+0.062024-12-0.062025-01+0.052025-02+0.072025-03+0.042025-04-0.212025-05-0.112025-06-0.062025-07-0.062025-08+0.122025-09+0.102025-10+0.202025-11+0.172025-12-0.082026-01+0.022026-02+0.252026-03-0.062026-04+0.092026-05+0.232026-06+0.142026-07-0.21
業種エクスポージャー
空運業+0.14食料品+0.13陸運業+0.12水産・農林業+0.11倉庫・運輸関連業+0.09パルプ・紙+0.09鉄鋼+0.07卸売業+0.06
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Stability
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
利回りスプレッド◆
+1.00
250-Day Return Variance◆
-1.00
安定性合成◆
+1.00
QMJ合成◆
+0.97
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.88
60-Day Return Variance◆
-0.87
安定配当◆
+0.87
固有ボラ効果◆
+0.86
固有ボラティリティ◆
-0.86
利益安定性◆
+0.80
低ボラバリュー◆
+0.70
ディフェンシブ株式◆
+0.69
12ヶ月最大ドローダウン◆
+0.68
下方ボラティリティ◆
-0.68
3ヶ月ボラティリティ◆
-0.66
リスク調整モメンタム◆
+0.65
リスク調整バリュー◆
+0.59
52週高値比◆
+0.41
Disclosed Short Interest◆
-0.34
簿価利回り◆
+0.33