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ディープバリュー
低PER・低PBR・高配当・低PSRを統合したバリュー指標
コンポジット構成
バリュー株を特定するマルチファクターシグナルで、割安性の4つの指標（益利回り、簿価利回り、売上利回り、配当利回り）をそれぞれZ スコア化し、益利回りと簿価利回りに0.3、配当利回りと売上利回りに0.2のウェイトを付けて合成したもの。スコアが高いほど割安で質の良い銘柄を示唆し、日本株のバリュー投資ポートフォリオ構築や相対的な割安度の評価に用いる。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -3.4%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-3.13
IC₂₄
+0.06
ボラ
0.13
ヒット
15%
カバレッジ
74.2%
最大下落
-99.9%
回転率
27%
ユニバース
3,301
月次IC
的中 18/24
2024-08-0.132024-09+0.072024-10+0.012024-11+0.072024-12-0.012025-01+0.162025-02+0.082025-03-0.162025-04-0.002025-05-0.052025-06+0.212025-07+0.162025-08+0.162025-09+0.152025-10+0.102025-11+0.152025-12+0.142026-01+0.202026-02+0.032026-03-0.032026-04+0.032026-05+0.092026-06+0.112026-07+0.02
業種エクスポージャー
電気・ガス業+0.51輸送用機器+0.41倉庫・運輸関連業+0.33パルプ・紙+0.31金属製品+0.31鉄鋼+0.28海運業+0.25繊維製品+0.21
シグナル詳細
カテゴリ
Composite
サブカテゴリ
Value
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
総合バリュー◆
+1.00
バリュー合成◆
+1.00
簿価利回り◆
+0.87
バリュープレミアム◆
+0.87
Price to Book◆
-0.87
小型バリュー◆
+0.82
バランス5因子◆
+0.82
益利回り◆
+0.80
Price to Earnings◆
-0.80
バリュートラップ回避◆
+0.76
低ボラバリュー◆
+0.75
バリュー×クオリティ◆
+0.75
日本アルファ◆
+0.75
リスク調整バリュー◆
+0.74
経常利益利回り◆
+0.71
GARP◆
+0.70
売上利回り◆
+0.69
Price to Sales◆
-0.69
EV / EBITDA◆
-0.67
EV/売上高比率◆
+0.67