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Month-Start Cumulative Return
Cumulative return index value at the first trading day of each month. Used for weight drift calculations.
十分位スプレッド
D10−D1 · -0.6%
+1.3% 0−1.3%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.47
IC₂₄
+0.06
ボラ
0.16
ヒット
47%
カバレッジ
100.0%
最大下落
-88.6%
回転率
9%
ユニバース
4,450
月次IC
的中 18/24
2024-08+0.132024-09+0.062024-10+0.022024-11+0.162024-12-0.042025-01-0.132025-02-0.032025-03+0.122025-04+0.022025-05+0.012025-06+0.072025-07+0.012025-08+0.132025-09+0.172025-10+0.112025-11+0.182025-12-0.012026-01+0.222026-02-0.192026-03+0.032026-04+0.132026-05+0.162026-06-0.022026-07+0.03
業種エクスポージャー
電気機器+2.52建設業+2.13ゴム製品+2.01非鉄金属+1.99機械+1.88ガラス・土石製品+1.21精密機器+0.88化学+0.58
シグナル詳細
カテゴリ
Returns
サブカテゴリ
Cumulative Returns
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
カーハートモメンタム◆
+1.00
Cumulative Return Index◆
+1.00
クオリティモメンタム◆
+0.95
モメンタムスコア◆
+0.89
残差モメンタム◆
+0.69
リスク調整モメンタム◆
+0.68
配当成長力◆
+0.57
Dividend Per Share◆
+0.57
営業利益◆
+0.54
Net Income◆
+0.54
経常利益◆
+0.54
Market Equity◆
+0.53
Beginning of Month Market Cap◆
+0.53
Company Market Cap◆
+0.53
サイズ因子◆
-0.53
小型株プレミアム◆
-0.53
End of Month Market Cap◆
+0.53
EBITDA◆
+0.52
Cumulative Market Cap Weight◆
-0.48
Shareholders Equity◆
+0.48