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カーハートモメンタム
Carhart4因子モデルのモメンタム因子
十分位スプレッド
D10−D1 · 5.3%
+3.8% 0−3.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
+3.00
IC₂₄
+0.06
ボラ
0.21
ヒット
91%
カバレッジ
100.0%
最大下落
-19.3%
回転率
9%
ユニバース
4,450
月次IC
的中 18/24
2024-08+0.132024-09+0.052024-10+0.022024-11+0.162024-12-0.042025-01-0.132025-02-0.032025-03+0.122025-04+0.022025-05+0.022025-06+0.062025-07+0.022025-08+0.122025-09+0.182025-10+0.112025-11+0.182025-12-0.012026-01+0.232026-02-0.222026-03+0.022026-04+0.142026-05+0.152026-06-0.022026-07+0.03
業種エクスポージャー
非鉄金属+0.45電気機器+0.37建設業+0.35ゴム製品+0.34機械+0.28ガラス・土石製品+0.18精密機器+0.17卸売業+0.10
シグナル詳細
カテゴリ
Multi-Factor
サブカテゴリ
Factor Models
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
Cumulative Return Index◆
+1.00
Month-Start Cumulative Return◆
+1.00
クオリティモメンタム◆
+0.95
モメンタムスコア◆
+0.89
残差モメンタム◆
+0.70
リスク調整モメンタム◆
+0.67
配当成長力◆
+0.57
Dividend Per Share◆
+0.56
営業利益◆
+0.54
Net Income◆
+0.54
Company Market Cap◆
+0.54
サイズ因子◆
-0.54
小型株プレミアム◆
-0.54
経常利益◆
+0.53
End of Month Market Cap◆
+0.53
Market Equity◆
+0.53
Beginning of Month Market Cap◆
+0.53
EBITDA◆
+0.52
Cumulative Market Cap Weight◆
-0.49
Shareholders Equity◆
+0.48