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BABファクター
低ベータプレミアム（ベータの逆転）
コンポジット構成
Frazzini & Pedersen (2014) 'Betting Against Beta'で体系化された低ベータ・アノマリー。レバレッジ制約のある投資家が高ベータ株を過大評価するため、低ベータ株がリスク調整ベースで優れたリターンを示す。20カ国・1926-2012年のデータで月次0.73%（年率9.6%）のシャープレシオ1.0超のリターンが報告された。日本市場でもBaker & Haugen (2012)が同様の効果を確認している。本指標はTOPIXベータの符号を反転したシンプルな実装である。
入力シグナル
十分位スプレッド
D10−D1 · -1.2%
+2.8% 0−2.8%D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10
主要指標
シャープ
-0.31
IC₂₄
-0.04
ボラ
0.47
ヒット
46%
カバレッジ
95.7%
最大下落
-98.8%
回転率
21%
ユニバース
4,259
月次IC
的中 7/24
2024-08+0.172024-09-0.012024-10-0.032024-11-0.102024-12-0.012025-01+0.022025-02+0.022025-03+0.072025-04-0.132025-05-0.122025-06-0.132025-07-0.092025-08-0.012025-09-0.182025-10+0.032025-11-0.122025-12-0.112026-01-0.212026-02+0.402026-03-0.142026-04-0.122026-05-0.082026-06+0.142026-07-0.11
業種エクスポージャー
情報・通信業+0.45小売業+0.39海運業+0.38保険業+0.34サービス業+0.34食料品+0.33陸運業+0.23電気・ガス業+0.13
シグナル詳細
カテゴリ
Risk-Adjusted
サブカテゴリ
Risk-Reward
ファクター頻度
monthly
リターン効果
positive
方向性
desc
相関シグナル
連動性の高い順
TOPIXベータ◆
-1.00
ディフェンシブ株式◆
+0.82
中期モメンタム◆
-0.65
12ヶ月リターン◆
-0.47
長期リバーサル◆
+0.47
残差モメンタム◆
-0.44
12-1ヶ月モメンタム◆
-0.44
12ヶ月ボラティリティ◆
-0.44
下方ボラティリティ◆
-0.39
リターン/ボラ比◆
-0.37
Shareholders Equity◆
-0.32
Total Assets◆
-0.31
経常利益◆
-0.31
カーハートモメンタム◆
-0.30
Cumulative Return Index◆
-0.30
Net Income◆
-0.30
EBITDA◆
-0.30
End of Month Market Cap◆
-0.29
Net Sales◆
-0.29
Company Market Cap◆
-0.29